Corso secco, rateo maturato e prezzo tel quel
Questo video, è un'anteprima di un corso, in inglese, che verrà pubblicato prossimamente. Ho pensato che vi potesse interessare. Naturalmente, è doppiato in italiano.
In questa lezione ci occuperemo del modo in cui gli interessi vengono calcolati perché quando un venditore vende un'obbligazione tra due date di cedola, l'acquirente si impegna a pagare gli interessi maturati tra l'ultima data di pagamento della cedola e la data di liquidazione che di solito è il secondo giorno lavorativo successivo alla data di negoziazione; distingueremo tra prezzo fisso e prezzo pieno e infine illustreremo la differenza tra le due convenzioni principali per il conteggio dei giorni nel calcolo degli interessi maturati per un'obbligazione, ci riferiremo implicitamente ad una equazione modificata dove questi esponenti, che utilizziamo per calcolare i valori attuali, tengono conto della frazione di tempo tra due date di cedola.
Link al foglio Excel: https://docs.google.com/spreadsheets/...
Link agli appunti: https://drive.google.com/file/d/1RJBz...
Come scaricare i file (Excel e pdf): • Come scaricare i file condivisi tramite Go...
I contenuti di questa serie sono validi per la preparazione in vista della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari (https://www.organismocf.it), e degli esami EIP (European Investment Practitioner) e EFA (European Financial Advisor) di EFPA Italia (https://www.efpa-italia.it/). Sono anche inseriti dei passaggi utili all'applicazione di strumenti, metodi e tecniche su Excel.
https://www.rodolfovanzini.com
Contenuti:
00:00 - Intro
00:38 - In questa lezione
01:30 - Il foglio di calcolo
02:03 - Convenzioni di quotazione
06:42 - Il prezzo con il rateo maturato
10:50 - Conclusioni