Введение в ML, временные ряды (часть 3)
Практическое занятие по моделированию временных рядов на реальных данных. Рассмотрены примеры авторегрессии, скользящего среднего, ARIMA, SARIMA. Показаны инструменты автокорреляции и частной автокорреляции для определения параметров моделей.
ipynb: https://gist.github.com/jamm1985/0905...
Содержание:
00:00 повторение теории
06:35 частная автокорреляция
14:57 авторегрессия
39:53 ARIMA
52:56 SARIMA
Лектор: к.ф.-м.н Андрей Степнов