Введение в ML, временные ряды (часть 2)
Практическое занятие по статистике временных рядов. Рассмотрены модели стационарных временных рядов: белый шум, скользящее среднее, авторегрессия, линейные процессы и ARIMA. Показана модель случайного блуждания с дрифтом.
ipynb: https://gist.github.com/jamm1985/c8e0...
Содержание:
00:00 введение
10:24 белый шум
16:03 скользящее среднее
26:02 случайное блуждание
34:57 авторегрессия
43:47 линейный процесс
47:55 ARIMA
Лектор: к.ф.-м.н Андрей Степнов