Что такое метод инструментальных переменных ?
Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики на простом примере показывает, что такое метод инструментальных переменных
Метод инструментальных переменных (ИП, IV - Instrumental Variables) - метод оценки параметров регрессионных моделей, основанный на использовании дополнительных, не участвующих в модели, так называемых инструментальных переменных. Метод применяется в случае, когда факторы регрессионной модели не удовлетворяют условию экзогенности, то есть являются зависимыми со случайными ошибками. В этом случае, оценки метода наименьших квадратов являются смещенными и несостоятельными.
По видимому, метод инструментальных переменных был впервые сформулирован Райтом (Wright) в 1928 году как метод оценки кривых спроса и предложения. Сам термин "инструментальные переменные" был впервые использован в статье 1941 года Риерсолом (Riersol) при обсуждении ошибок в переменных. Далее метод получил развитие в работах Дарбина (1954), Саргана (1958) и др. В контексте систем одновременных уравнений метод развивался параллельно под названием "двухшаговый МНК".
=========================
Подписаться на канал - / @Основыанализаданных
Курс программирования на R - • Основы программирования на R
Курс основы эконометрики в R - • Основы эконометрики в R