Пара нюансов двухшагового метода наименьших квадратов
Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики на простом примере показывает пару дополнительных фишек двухшагового МНК
Значит, первый нюанс — это робастные
стандартные ошибки.
Второй нюанс — что помимо
какой-то переменной,
которую я подозреваю в коррелированности
с ненаблюдаемой случайной составляющей,
у меня могут быть вполне регрессоры,
которые я не считаю коррелированными с
ненаблюдаемой случайной составляющей
Двухшаговый МНК. Датасеты https://courses.openedu.ru/assets/cou...
=========================
Подписаться на канал - / @Основыанализаданных
Курс программирования на R - • Основы программирования на R
Курс основы эконометрики в R - • Основы эконометрики в R